下列属于市场风险资本计量标准法内容的有
编辑时间： 2022-09-17 12:01:15 来源：速来学整理sulaixue.com
下列属于市场风险资本计量标准法内容的有
下列属于市场风险资本计量标准法内容的有（ ）。
A、头寸拆分
B、利率风险
C、汇率风险
D、商品风险
E、期权风险
【正确答案】ABCDE
【答案解析】本题考查市场风险资本计量—标准法。市场风险资本计量标准法包括：头寸拆分、利率风险、股票风险、汇率风险、商品风险、期权风险、市场风险加权资产汇总。
下列模型中，创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题的是（ ）。
A、CreditMetrics模型
B、CreditPortfolioView模型
C、CreditRisk＋模型
D、马尔科夫模型
【正确答案】A
【解析】本题考查信用风险组合计量模型。CreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题。
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